台灣淨零轉型ESG 50指數上線!
台灣指數公司新編「台灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數」(簡稱「台灣市值動能50指數」),自11月25日起委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。
「台灣市值動能50指數」係依據證交所產業分類自具市值代表增長動能,且兼顧獲利能力之上市公司中,透過市值、成長、 價值、品質及動能因子表現之綜合分數,依電子、金融、傳統產業按市值占比決定各成分股檔數,
擇優選取50檔,每年6、12月進行定期審核,成分股以自由流通市值為基準,分別使用價值與動能因子調整權重,以表彰台灣上市具市值動能及綜合因子特色者之投資組合績效表現。
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台積電、鴻海、聯電列前十大成分股
台灣指數公司利用歷史資料,模擬指數編製規則進行指數回溯(如附表一),2010年5月-2024年10月累積報酬率為852.21%及2023年指數殖利率為8.34%,表現優於加權報酬指數(417.44%、4.65%)。依最近一期審核結果,前十大成分股依股票代號排序分別為聯電、鴻海、台積電、廣達、聯發科、長榮、富邦金、國泰金、聯詠及日月光投控(如附表二)。
近年金管會、證交所致力推廣普惠金融,投資人以定期定額方式投資ETF成長明顯,依據證交所公布資料,今年10月定期定續投資ETF前三大標的交易戶數總計為834,817戶,較1月672,169戶、成長約24.20%,市值型ETF則為投資人定期定額投資ETF偏好的選項之一。
「台灣市值動能50指數」具市值代表性、價值、成長動能與獲利能力特色,期未來可藉由指數金融商品發行, 提供大眾投資新選項。
附表一:台灣市值動能50指數與加權報酬指出之績效表現比較
項目/指數 | 台灣市值動能50(IX0220) | 加權報酬指數 |
累積報酬率(%) | 852.21% | 417.44% |
年化報酬率(%) | 16.89% | 12.06% |
年化標準差(%) | 17.95% | 15.89% |
夏普比率(%) | 98.21% | 81.44% |
2023年殖利率(%) | 8.34% | 4.65% |
1. 資料來源為台灣證券交易所、台灣指數公司,計算期間為2010年5月至2024年10月,台灣指數公司整理。
2. 累積報酬率=(期末報酬指數/期初報酬指數)-1
3. 歷史資料模擬投資組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效。
附表二:台灣市值動能50指數與加權報酬指數之績效表現比較
股票代號 | 股票名稱 | 產業分類 |
2303 | 聯電 | 半導體 |
2317 | 鴻海 | 其他電子 |
2330 | 台積電 | 半導體 |
2382 | 廣達 | 電腦及週邊設備 |
2454 | 聯發科 | 半導體 |
2603 | 長榮 | 運輸類 |
2881 | 富邦金 | 金融保險 |
2882 | 國泰金 | 金融保險 |
3034 | 聯詠 | 半導體 |
3711 | 日月光控股 | 半導體 |
1. 資料來源為台灣指數公司,計算資料為2024年10月30日結果。
2. 指數前十檔成分股係依指數編製規則設算,非為推介目的。