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台積電、鴻海、聯電...台灣淨零轉型ESG指數上線!模擬年化報酬17%

台積電、鴻海、聯電...台灣淨零轉型ESG指數上線!模擬年化報酬17%
撰文: 台灣指數公司新聞稿     分類:ESG投資趨勢     圖檔來源:台灣指數公司 日期:2024-11-27

台灣指數公司(TIP)與標普道瓊斯指數公司(S&P)攜手合作,推出「台灣淨零轉型ESG 50指數」於25日在TIP官網上線。該指數將於每年6月和12月遴選50家兼具獲利能力與永續性的上市公司。依最新審核結果顯示,聯電(2303)、鴻海(2317)、台積電(2330)、廣達(2382)等企業,皆入選為前十大成分股。

台灣淨零轉型ESG 50指數上線!

 

台灣指數公司新編「台灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數」(簡稱「台灣市值動能50指數」),自11月25日起委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

 

「台灣市值動能50指數」係依據證交所產業分類自具市值代表增長動能,且兼顧獲利能力之上市公司中,透過市值、成長、 價值、品質及動能因子表現之綜合分數,依電子、金融、傳統產業按市值占比決定各成分股檔數,

 

擇優選取50檔,每年6、12月進行定期審核,成分股以自由流通市值為基準,分別使用價值與動能因子調整權重,以表彰台灣上市具市值動能及綜合因子特色者之投資組合績效表現。

 

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台積電、鴻海、聯電列前十大成分股

 

台灣指數公司利用歷史資料,模擬指數編製規則進行指數回溯(如附表一),2010年5月-2024年10月累積報酬率為852.21%及2023年指數殖利率為8.34%,表現優於加權報酬指數(417.44%、4.65%)。依最近一期審核結果,前十大成分股依股票代號排序分別為聯電、鴻海、台積電、廣達、聯發科、長榮、富邦金、國泰金、聯詠及日月光投控(如附表二)。

 

近年金管會、證交所致力推廣普惠金融,投資人以定期定額方式投資ETF成長明顯,依據證交所公布資料,今年10月定期定續投資ETF前三大標的交易戶數總計為834,817戶,較1月672,169戶、成長約24.20%,市值型ETF則為投資人定期定額投資ETF偏好的選項之一。

 

「台灣市值動能50指數」具市值代表性、價值、成長動能與獲利能力特色,期未來可藉由指數金融商品發行, 提供大眾投資新選項。

 

附表一:台灣市值動能50指數與加權報酬指出之績效表現比較

項目/指數 台灣市值動能50(IX0220) 加權報酬指數
累積報酬率(%) 852.21% 417.44%
年化報酬率(%) 16.89% 12.06%
年化標準差(%) 17.95% 15.89%
夏普比率(%) 98.21% 81.44%
2023年殖利率(%) 8.34% 4.65%

1. 資料來源為台灣證券交易所、台灣指數公司,計算期間為2010年5月至2024年10月,台灣指數公司整理。

2. 累積報酬率=(期末報酬指數/期初報酬指數)-1

3. 歷史資料模擬投資組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效。

 

附表二:台灣市值動能50指數與加權報酬指數之績效表現比較

股票代號 股票名稱 產業分類
2303 聯電 半導體
2317 鴻海 其他電子
2330 台積電 半導體
2382 廣達 電腦及週邊設備
2454 聯發科 半導體
2603 長榮 運輸類
2881 富邦金 金融保險
2882 國泰金 金融保險
3034 聯詠 半導體
3711 日月光控股 半導體

1. 資料來源為台灣指數公司,計算資料為2024年10月30日結果。

2. 指數前十檔成分股係依指數編製規則設算,非為推介目的。

基金名稱(幣別)
一周績效(%)